丁云霞
摘 要:金融產品的定價一直是學者們研究的熱門方向,可轉債定價也是其中之一。本文使用B-S期權定價模型,通過確定貼現率、無風險利率、歷史波動率等影響因素對2020年部分上市可轉債進行定價,并通過價值偏離率進行對比分析,得出模型理論價格普遍高于實際價格,我國可轉債價值可能被低估的結論。
關鍵詞:可轉債定價;B-S期權定價模型;歷史波動率
科學與財富2021年26期
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