內蒙古牛肉價格傳導實證研究

曹道畢力格

摘 要：本文以2000年1月至2015年10月內蒙古去骨牛肉價格、玉米價格、居民消費價格指數的月度數據對內蒙古牛肉產業鏈價格傳導機制進行實證研究。通過VAR模型，格蘭杰因果關系檢驗，誤差修正模型，Johansen檢驗等研究方法深入分析得出內蒙古牛肉產業鏈自身存在著長期協整關系。內蒙古牛肉產業價格傳導存在明顯的滯后性。并分析得出了去骨牛肉價格、玉米價格、居民消費價格指數相互存在的滯后期數。

關鍵詞：牛肉價格；價格傳導機制；VAR模型

一、引言

牛肉產業為內蒙古牧民賴以生存的基礎產業，直接關系到牧民的收入來源。研究內蒙古牛肉產業鏈價格傳導機制對于政府采取宏觀調控以便確保牧民收入穩定增長，防止牛肉價格的大幅波動具有重要意義。在這種趨勢下研究內蒙古牛肉產業鏈價格傳導機制顯得尤為重要。已有文獻對于我國豬肉價格傳導機制和雞肉價格傳導機制研究比較深入全面。這些文獻對于本文研究具有重要的借鑒意義。目前對牛肉價格傳導機制的研究多數采用文獻綜述法以及比較分析方法進行研究，實證研究并不多見。學者們從不同角度深入研究豬肉、雞肉產業鏈價格傳導機制并已形成了較為成熟的研究體系。在政府采取各類宏觀調控政策下我國豬肉與雞肉的價格趨于穩定。而牛肉價格波動幅度較大。牛肉產業鏈價格傳導機制研究相對于豬肉、雞肉產業鏈價格傳導機制研究還不夠完善。因此本文將針對內蒙古牛肉產業鏈價格傳導機制展開實證研究。

二、樣本數據選取及模型選擇

本文對內蒙古牛肉產業鏈中生產環節選取玉米價格，銷售環節選取去骨牛肉價格，消費環節選取居民消費價格指數。其中去骨牛肉價格以QGNRJG表示，為被解釋變量；玉米價格以YMJG表示，為解釋變量；居民消費價格指數以CPI表示，為解釋變量；為剔除價格因素的影響將玉米價格（YMJG），去骨牛肉價格（QGNRJG）轉化為2000年的不變價格。本文采用的數據樣本為2000年1月至2015年10月的月度數據。數據來源于中國畜牧業信息網和國家統計局網站。模型選用學者們在研究肉類產品價格傳導機制時普遍運用的VAR模型。通過EViews8.0軟件對數據進行實證分析。

三、實證分析

（一）數據平穩性檢驗

進行ADF檢驗判斷其平穩性。檢驗結果顯示：YMJG、QGNRJG和CPI的統計量均大于顯著水平10%的臨界值，因此不能拒絕原假設。即數據存在單位根是不平穩的。再對三個數據進行一階差分的ADF檢驗后得到的結果為：YMJG—I（1）、QGNRJG—I（1）和CPI—I（1）的統計量均小于顯著水平1%是的臨界值，因此拒絕原假設。即一階差分后的玉米價格、去骨牛肉加格和居民消費價格實數是不存在單位根是平穩的。對牛肉價格、玉米價格和居民消費價格指數做趨勢圖可以看出，原始序列具有明顯的時間趨勢、是非平穩的。對CPI、YMJG和QGNRJG進行一階差分以后的趨勢圖可以看出基本消除了時間趨勢的影響。是平穩序列。

（二）Johansen協整檢驗

對玉米價格，去骨牛肉價格和居民消費價格進行Johansen協整檢驗。探討三種價格之間是否存在長期的協整關系。

從表1可以看出，在At most 1的P值小于著水平5%，說明三種價格之間僅存在一個協整關系。因此可以說內蒙古牛肉產業鏈中存在著長期均衡關系。

（三）向量自回歸模型

用VAR（Vector Auto-regression Mode ）向量自回歸模型是考察多個變量之間的互相動態影響關系，系統所有外生變量的滯后對每一個內生變量的函數。在這里對牛肉產業鏈中三個主要環節價格QGNRJG ， YMJG 和CPI等三個產業鏈價格進行建模。因為是月度數據并且牛肉產業鏈循環周期較長。因此在對三種價格進行向量自回歸模型建模是選定12個月的滯后期。VAR模型估計的分析結果為滯后1期的居民消費者價格指數變動1%會引起居民消費者自身價格指數和去骨牛肉價格分別同方向變動1.011%和0.236%。滯后6期的居民消費者價格指數變動1%會引起去骨牛肉加格反方向變動0.398%。滯后1期的去骨牛肉加格變動1%會引起去骨牛肉自身價格同方向變動1.054%。滯后6期的去骨牛肉加格變動1%會引居民消費者價格指數同方變動0.250%。滯后9期的去骨牛肉加格變動1%會引起玉米價格同方向變動0.020%。滯后11期的去骨牛肉加格變動1%會引起居民消費者價格指數的同方向變動0.020%。

（四）格蘭杰因果檢驗

格蘭杰因果關系檢驗是對VAR模型進行一組顯著性檢驗的最一般的方法。對以上建立的VAR模型進行檢驗的結果如表2所示：

從格蘭杰因果關系的分析結果可以看出。去骨牛肉價格和玉米價格都不是居民消費者價格指數的格蘭杰因果關系。而在10%的顯著水平上居民消費者價格指數為去骨牛肉價格的格蘭杰因果關系。在1%的顯著水平上玉米價格構成去骨牛肉價格的格蘭杰因果關系，去骨牛肉價格不構成對玉米價格的格蘭杰因果關系。玉米價在5%的顯著水平上構成對自身的格蘭杰因果關系。

（五）方差分解

方差分解是將VAR模型中的一個變量的方差分解到各個擾動項上。

從上圖中可以看出居民消費者價格指數、去骨牛肉價格、玉米價格變動有自身變動解釋的部分在逐漸下降。而由其他兩個價格變動方差解釋的部分在逐漸增加而且都在第十期達到了峰值。去骨牛肉價格和玉米價格在第十期對居民消費者價格的變動方差的解釋部分為5%-10%。居民消費者價格和玉米價格在第十期對去骨牛肉價格的變動方差解釋部分為3%-8%。去骨牛肉價格在第十期對玉米價格的變動方差解釋部分為22%。而居民消費價格指數在第十期對玉米價格的變動方差解釋部分為3%。

四、結論

（一）對去骨牛肉價格，玉米價格，居民消費者價格指數的平穩檢驗得到三個原始序列均不是平穩數據，而三種價格的一階差分序列均為平穩序列。因此對三種價格進行Johansen協整檢驗。得到的結果為去骨牛肉價格，玉米價格，居民消費者價格之間至少存在一個協整關系。這說明內蒙古牛肉價格產業鏈價格傳導系統存在著長期的協整關系。

（二）通過VAR模型結果可以得到內蒙古牛肉產業鏈價格傳導系統中去骨牛肉價格、玉米價格、居民消費者價格之間存在著明顯的滯后影響作用。順產業鏈方向玉米價格對去骨牛肉價格存在9個月的滯后影響。去骨牛肉價格對居民消費者價格指數有6個月的滯后影響。逆產業連方向居民消費價格指數對去骨牛肉價格由11個月的滯后影響。去骨牛肉價格對玉米價格有2個月的滯后影響。而玉米價格跟居民消費者價格只存在當期影響不存在滯后影響?？梢钥闯鲇衩變r格跟居民消費者價格指數對去骨牛肉價格滯后影響期數比較長，因此很容易出現價格偏離現象。

（三）格蘭杰因果關系檢驗得出居民消費者價格很玉米價格分別為去骨牛肉價格的格蘭杰因果關系。而玉米價格跟居民消費者價格互相不是格蘭杰因果關系。這一結論進一步表明內蒙古產業鏈價格傳導系統中三種價格之間存在滯后影響。

五、政策建議

內蒙古牛肉產業鏈價格傳導機制分析發現。內蒙古牛肉產業鏈價格傳導存在很長的滯后期。這也形成了牛肉產業價格偏離的主要原因。針對這一問題，一方面應加快牧區信息化建設步伐，扶持牧區電子商務平臺的建立。通過互聯網降低牧民，銷售商和消費者之間的信息不對稱。另一方面加強內蒙古牛肉養殖業合作社的建設。形成規?；洜I。這樣不僅能降低牧民養殖成本的降低還能保障市場牛肉供給的穩定性。從而穩定價格劇烈變動。在穩定市場價格方面政府還應當盡快建立牛肉目標價格保險制度。牛肉目標價格保險制度能夠有效的應對市場價格變動，并且能夠避免牧民因價格劇烈變動而造成的巨額損失。（作者單位：北京郵電大學經濟管理學院）

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