甘肅“現貨”交易、市場與特權——剪不斷、理還亂？

張樹偉

據媒體報道，2020年4月，甘肅電力市場試點開展了整月結算試運行工作1。后續，于2020年8月正式開展電力現貨市場長周期結算試運行工作2。從時間安排上來看，對于完全革命性的電力市場改革—— 從“0”到“1”的進化，進展可謂“神速”。

本期專欄將基于現有的規則評估目前的電力市場設計，相比過去的調度高度自由量裁體系，在效率與可靠性方面表現如何；并討論形成一個公平、有效率的現貨市場電價水平的關鍵要素有哪些，以及機組是否可以合理利用規則產生明顯的無效率，乃至威脅系統安全與可靠性。

文中涉及的是2019年發布的政策文件：《甘肅電力現貨市場建設方案（征求意見稿）》（以下簡稱《建設方案》）、《甘肅電力市場結算實施細則（征求意見稿）》（以下簡稱《結算實施細則》）、《甘肅電力現貨市場交易實施細則（征求意見稿）》（以下簡稱《交易實施細則》）。

在此，必須強調以下兩點：

一、甘肅只存在電力外送，而不是“新能源外送”。這種誤導在過去是很奏效的，因為一旦外送數量或者價格不理想，那么倒霉的就是新能源，因為“外送的是新能源”。電力首先需要在甘肅上網，經過統一市場之后再外送，無法也沒有必要區分送出的是新能源，還是煤電，關鍵的是價格為多少。因為價格關系表征是否實現資源優化配置，而不是其他的指標。

二、目前的市場與配套規則設計讓人感到非常困惑，是將并不兼容的東西“雜糅”在一起。比如行政發電權與市場競爭份額、節點電價與物理輸電權、市場形成的發電側價格與消費側維持標桿電價結算、生造的調峰割裂其他市場、基于價格的競爭與基于行政對同一事項的安排等。未來，還需要對中長期、日前與實時、15分鐘內偏差的聯系與互動做出進一步澄清。

有效率的現貨電價水平是什么意思

有效率指的是價格靈活反映市場的供需變化，能夠實現生產者與消費者集合的“福利”最大化，這是市場的基本功能以及需要追求的唯一目標。

甘肅電力市場的建設原則，如《建設方案》第7頁顯示的，“統籌兼顧各方‘訴求”在某種層面上是必要的—— 所謂尊重現狀，但是市場的唯一功能是“以此時此地成本最低的機組優先滿足需求”。如果這一改變，讓部分主體的利益受到極大損害，需要基于平衡原則進行照顧，那必須額外開辟資金渠道，比如省政府建立“轉型基金”來幫助，而不是扭曲市場的規則與功能去實現這種照顧，將改革成本隱性化。這往往將以市場完全無法運行或者存在巨大扭曲為代價?！督灰讓嵤┘殑t》第十九條對“扶貧機組”的處理、《交易實施細則》第六十九條有關額外的產業政策干預，比如控煤，也應該是基于這樣的原則。

“擴大清潔能源消納范圍”的說法欠準確

如果甘肅是一個電力平衡區，清潔能源是在這個“大池子”里，由于它屬于一個統一市場，因此，不存在是否擴大消納范圍一說。外送部分并不是“清潔能源”，只是外送電而已，并且具有較高的輸電成本，不需要也不能給電力劃成分。

總體目標中的“統一市場、兩級運作”只是割裂市場的另外一種說法。既然是兩級運作，還如何統一市場？必須明確的是，電力首先需要在本地平衡，再外送，才是符合基本效率標準的。立足于本地統一市場，外送的必要性取決于省內形成的電力統一價格與省外水平的對比情況。如果省內價格比省外高，如同相關報道3揭示的那樣，此時沒有必要外送出去，否則就屬于送出地的福利損失。

《交易實施細則》第五條提及，日前現貨市場出清之后，新能源剩余發電空間可參加跨區交易。如果這是一個經濟調度系統，這部分新能源永遠是“優先調度”的，所謂的剩余又從何而來？

中長期、日前與實時市場的互動與聯系

《結算實施細則》第二十五條提及，“日前現貨市場出清結果與中長期交易分解曲線的偏差部分，按照日前現貨市場出清價格結算?！?/p>

這涉及幾個市場產品之間的互動與聯系，不過以上說法非常令人費解。按照一般的邏輯來說，只有實時市場具有真實的供給需求，并對應供需平衡形成的價格，才代表“真實”反映市場動態的價格。所有之前的市場產品形成的交易，以這個價格為參照系進行偏差結算就可以了。日前現貨的出清結果只是避險交易頭寸，與中長期形成的頭寸完全是類似的角色，為何它們之間要形成梯度關系，互相“參照”，決定財務關系？中長期屬于買賣雙方交易的事情，與調度完全無關，他們在接近實時的時候通知調度交易頭寸就可以了。

《交易實施細則》第四章第六節規定的安全校核同樣讓人頗為費解。既然優化已是帶有安全約束的計算，那么，額外的校核又是針對什么？第二十七條提及，限制火電企業調整日前出力計劃，不知這一限制是出于何種原因？第三十二條涉及的“集中優化計算”產出的價格又有何用？與第四節的規定是何種關系？

電力市場交易產品的基本特征到底是什么

作為一種可交易的商品，電力交易的最大優點是不需要雙邊交付。當一個發電商無法履約，或者負荷超過預期，任何其他供應商或供應商組合都可以增加差額，雙邊貿易沒有必要保持硬性平衡。強迫市場參與者只進行雙邊交易，會限制系統取得平衡的可能性。

在甘肅的交易規則中，需要進一步厘清交易的產品是什么？在何種時間分辨率上？價格如何？關門時間提前量是多少？比如，《結算實施細則》規定的機組偏差考核是15分鐘的，而現貨交易的產品是1小時的。第三十九條提及的“實際每分鐘發電出力與計劃值的偏差”因為分辨率不同，如何能夠操作？然而，《交易實施細則》第四章提及的現貨交易周期為何又是15分鐘的？所謂的西北調控分中心下發“日前跨省聯絡線”計劃，其計劃依據是什么？為何是特權？

上述規定條文清晰化的過程，同樣是發電商、交易機構、調度與用戶的交互界面與責任清晰化的過程。

同時定價VS序貫定價

一臺機組的出力往往可以參與多個市場，比如電量市場發電，或者備用市場。在美國競爭性電力市場中，通常電量市場與輔助服務市場是“聯合出清”的，這根源于機組參與兩個市場時，存在著強烈的互動與得失平衡關系，其價格往往是高度互相影響并耦合在一起的。市場要共同出清，以保證機組參與任何一個市場，其收益都是無差別的。通過強制的解耦來確定價格，比如《交易實施細則》第六章的規定，往往意味著價格關系的錯亂（price reversal），如高質量的備用（速率/質量）的價格低于低質量的備用4。

在我國半計劃高度自由量裁的電力系統中，序貫定價是常態，同時定價則是特例?？梢韵胂?，這也會引發存在高度互動關系的若干市場間價格關系的混亂。當然，關鍵的問題是會引起多大程度上的混亂。如果程度有限，倒是可以容忍。

《交易實施細則》第五十一條規定，50%以下的出力不需要參與現貨定價，而是屬于為其他機組提供服務，這個程度就完全無法容忍了。在大部分時間，由于可再生能源發電機組的大發，所有火電機組如果開機，出力都將低于50%。它們完全不參與市場交易，那么電量市場的價格將低到夸張的程度，而備用價格卻會非常任意。此外，基于這套體系設計，這些不參與現貨交易的機組，卻按照現貨價格去結算，讓機組面臨嚴重虧損的風險。

哪些群體會從規則缺陷中受益

在《交易實施細則》第十九條確定的出清原則中，對于“最小技術出力優先出清”的安排是沒有道理的。機組參與電量市場，存在是否愿意以及能否開機的問題。如果市場價格過低，機組可能還不如不開機，或者通過“塊”報價規避開機收益無法補償成本的風險。最小出力信息決定了其參與輔助服務市場的合格性問題，比如達到最小出力限制，就不能再下調參與向下的系統調節。而不應該是這樣一種情況，即最小出力成了一種本事，需要在電量市場中優先對待，使其保持開機與發電。至于是否連續開機運行，應當由發電商自己來決策，并承擔相應的損益。

無疑，越不靈活的機組將越受益于此類規則。比如，一臺機組的最小技術出力就是最大銘牌出力，那么，它就能時時刻刻滿負荷發電掙錢。這類機組從上述規則“缺陷”中受益，會潛在地成為規則進一步修改完善的障礙，也無助于提高整個電力系統運行的靈活性。

類似地，《結算實施細則》第四十一條提及的“深度調峰市場”，是一個基本的市場份額競爭問題，完全屬于電量市場的一部分。生造出一個這樣的市場，不知道其資金從哪里來。

《結算實施細則》第十一章—— “資金池”的各種收益，都有其特定的“應然”主體。為何能按照“當日發電量進行分攤”？這將是一筆分不清權益與義務的糊涂賬。

小結

理論上，實時市場才反映真實的供需情況，它的價格才是“真”的，可以作為其他更長期提前量市場的參考基準。甘肅的所謂現貨市場試點（以及很多的其他試點）則顛倒過來了，現貨需要參照之前的行政安排或者長期形成的習慣做法。

按照甘肅目前的試點計劃，各項安排都是按照月度時間推進的，這似乎有點過于激進。根據經驗，實際可能需要起碼3倍的時間才能順利實施。在這個過程中，既有系統與運行體系的進一步透明化是必不可少的。