單位根
- 單位根左側調整Wald聯合檢驗量研究
引言眾所周知，單位根檢驗是檢驗經濟理論、防止偽回歸、深入研究其他相關理論不可缺少的環節。因此，檢驗宏觀經濟時間序列是否為單位根過程，一直成為理論和實證研究的熱點。自單位根DF檢驗提出以來，單位根檢驗量理論不斷深入發展。在檢驗量改進研究方面，學者們先后提出ADF檢驗、PP檢驗、KPSS檢驗、ERS檢驗和NP檢驗，這些檢驗方法被計量經濟學軟件所采納，成為目前單位根主流檢驗方法[1-6]。在檢驗方法改進方面，不少學者將Bootstrap方法引入到單位根檢驗中，取
巢湖學院學報 2022年3期2022-09-14
- 帶趨勢項ESTAR模型單位根檢驗的漸進分布
的時間序列進行單位根檢驗(檢驗平穩性)具有廣泛的實際意義,進而帶趨勢項STAR模型的單位根檢驗受到了國內外研究者的廣泛關注[6-7]。對帶確定性趨勢(或者截距)的線性AR(autoregression,自回歸)模型的2種表達形式而言,通過對模型化簡可知二者具有相同的波動部分,因此對這2種帶確定性趨勢的AR模型進行單位根檢驗會得到一致的結論,然而對帶確定性趨勢項的STAR過程而言,2種形式卻包含了不同的波動部分[6]。如果對這2種形式帶趨勢項的STAR模型的
浙江科技學院學報 2021年6期2021-12-28
- 關于McKay箭圖的一點注記
1,即a為n次單位根。設(ρ1,), (ρ2,) 為的兩個不可約復表示,ρ1,ρ2分別對應于n次單位根a和b。 設ψ為(ρ1,)到(ρ2,)的一個表示同態,ψ(1)=c。 則有ρ2ψ(1)=ψρ1(1), 即bc=ca。 所以若ψ≠0, 必有a=b, 即(ρ1,)=(ρ2,)。 所以引理1得證。設G是一個n階有限循環子群。 易知,在單同態意義下,G總可以看做一般線性群GL(m,) 的子群,m∈+。 而在相似等價意義下,G在GL(m,)中的矩陣表現形式有哪些
煙臺大學學報（自然科學與工程版） 2021年4期2021-10-14
- 單位根模型的復合分位數自回歸推斷
時間序列數據用單位根模型或者近單位根模型來建模比較合適.在過去的幾十年,單位根模型和近單位根模型一直受到許多學者的關注,見Dickey和Fuller[1],Phillips[2]以及Phillips和Magdalinos[3]等文獻.在單位根模型中,自回歸系數等于1,而近單位根模型中的自回歸系數通常假設接近1,并隨樣本容量大小而變化.近單位根模型形式多樣.例如,Phillips[2]假設自回歸系數ρ=ρn=1-c/n,其中c是一個常數,n是樣本容量,這個模
高校應用數學學報A輯 2021年2期2021-07-02
- 基于SURADF 檢驗的中國通貨膨脹持續性實證研究
2］運用改進的單位根檢驗結果證實了總體CPI 存在很強的結構性特征，建議政策部門不能僅憑總體CPI 數據而忽視了各商品子類CPI 波動導致制定單一的貨幣政策。以上文獻均未對通貨膨脹持續性結構特征問題進行研究，事實上，直到2005 年之后，國內外不少文獻才證實通貨膨脹持續性確實存在結構性差異。Altissimo 等［13］、Vaona 和Ascari［14］證實了在歐洲的不同國家及同一國家的不同地區通貨膨脹持續性存在顯著差異；張成思［15］、孔丹鳳和張成祥［
技術經濟 2020年11期2020-12-21
- 單位根原假設下的持久性變點檢驗
經濟數據大多為單位根過程。當過程為單位根過程時,以上結果會出現經驗水平扭曲的問題,因此Banerjee等[10]和Leybourne等[11]均采用DF型比率統計量對原假設為單位根過程的持久性變點問題進行了分析。Leybourne等[12]進一步分析了上述DF型比率統計量在含有持久性變點的備擇假設下的漸近性質。但文獻[12]的模擬表明,該DF型檢驗統計量不能較好地控制經驗水平,為此本文采用回歸殘差比率的方法來檢驗在原假設為單位根過程的持久性變點問題。數值模
山西大學學報（自然科學版） 2020年3期2020-09-14
- 國際能源價格的持續性結構突變研究
格為一個持續的單位根過程。石油價格在兩次世界石油危機后處于非平穩狀態，1986年初進入長期平穩區間，并在亞洲金融危機后再一次回到非平穩軌道;天然氣價格最初具有較強的平穩性，在2000年初進入非平穩區間，并于2008年末回歸平穩過程。此實證檢驗結果對能源價格平穩性的區間劃分具有重要的理論與實證意義，且具有豐富的能源政策意義。關鍵詞：能源價格;持續性結構突變;單位根;結構變化;石油危機一、引言作為生產投入品，不可再生能源對于各國的經濟發展具有重要意義，關于能源
河北經貿大學學報 2020年4期2020-07-27
- 多項式xn-1在有限域Fp上的因式分解
的一個n次本原單位根.(1)對任意整數s(0≤s式中,Cs是包含s的模n的p-分圓陪集.(2)進一步地，是多項式xn-1在域Fp上的不可約分解,其中S是模n的p-分圓陪集的完全代表集.定義1和定義2給出了Dickson多項式和互反多項式的概念.定義1(Dickson多項式)[11]令R是一個有單位元的交換環.對于γ∈R,環R上的第n次Dickson多項式為更進一步地,Dickson多項式具有如下遞推形式:式中,D0(x,γ)=2,D1(x,γ)=x.命題2
上海大學學報（自然科學版） 2020年2期2020-05-13
- 時間序列季節調整技術比較研究
果：原假設為有單位根，概率較大，T=-1.829 072檢驗量在1%、5%、10%的基礎上均大于臨界值，接受原假設存在單位根，原序列不平穩.如表4所示DF檢驗結果：原假設為有單位根 ，T=-2.076 854檢驗量在1%、5%、10%的基礎上均大于臨界值，接受原假設存在單位根，原序列不平穩.如表5所示LM檢驗結果是：原假設為序列是平穩的，T=0.110 877檢驗量在1%、5%、10%的基礎上均小于臨界值，拒絕原假設存在單位根，原序列不平穩[3].表3 蘇
哈爾濱商業大學學報（自然科學版） 2020年1期2020-02-25
- 冪幺和冪等矩陣的一個性質的推廣1
-1是m個m次單位根.2011年，文獻［5］中給出了冪等矩陣的一般充要條件其中，ε1,…,εm-1是m-1個m-1次單位根.這2個一般條件是否能像文獻［2］一樣進行推廣呢?文章對該問題進行了探討，并利用相似對角化和線性方程組的解等一些性質，將這2個一般條件進行了推廣，并給出了證明.1 預備知識1.1 冪幺矩陣的性質性質1［1］若A為n階矩陣，且滿足性質2［2］若A為n階矩陣，滿足A2= E，則A可以相似對角化.性質3［2］若A為n階矩陣，且滿足A2= E，
惠州學院學報 2019年6期2020-01-08
- 多重共線性問題的偏最小二乘估計
乘法;R軟件;單位根;協整中圖分類號： O212.1文獻標識碼： A文章編號： 2095-2457（2019）27-0152-002DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.27.067【Abstract】Multicollinearity is a common problem in multivariate linear regression analysis. There is no absolutely effe
科技視界 2019年27期2019-11-05
- 大學視角下的中學數學(復數)
n個不同的n次單位根 1,ω,ω2,…,ωn-1,就是xn=1的全部根.它們在復平面上對應的點恰好將單位圓n等分,是單位圓內接正n邊形的n個頂點.由此得到xn-1在復數范圍內的完全分解式xn-1=(x-1)(x-ω)(x-ω2) … (x-ωn-1).我們希望將以上一次因式適當分組,使每組一次因式的乘積pi(x)是有理系數不可約因式,得到有理數范圍內的分解xn-1=p1(x) …pm(x).我們用a|b表示整數a整除b,f(x)|g(x)表示多項式f(x)
數學通報 2019年6期2019-08-22
- 對黃金價格的預測
A 黃金價格 單位根一、數據處理以及分析黃金價格有著較為明顯的時間趨勢，黃金價格首先逐漸增加，會后有所回落。黃金價格整體是增加的。此外，我們應當對黃金價格的季節性進行弱化處理，黃金價格在理論上存在著季節性，盡管在統計數據上并非非常明顯，但為排除季節因素可能造成的不利影響，需要對黃金價格取自然對數，通過這種處理來達到將價格數據p轉變為更加平穩的1p（1p為p取自然對數）取對數后，由于1p仍然具有比較明顯的時間趨勢，因此我們對1p進行一階差分。進行一階差分后，
商情 2019年14期2019-06-15
- 基于協整理論的合肥市物流園區與區域經濟發展互動關系研究
]1.2.1 單位根檢驗單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，是否為平穩時間序列?？梢宰C明，序列中存在單位根是不平穩的，則回歸分析中存在偽回歸。對兩個序列進行單位根檢驗，將檢驗設置為含截距與趨勢項的單位根檢驗[4]。1.2.1.1 貨運量單位根檢驗表1 2004～2016相關指標樣本數據對物流園區的發展指標貨運量進行單位根檢驗，結果見表2。由表2可以看出，ADF統計量對應的概率值并不顯著，因此不能拒絕貨運量具有一階單位根的原假設，接下來對貨運量進行一階差
物流科技 2019年3期2019-04-10
- 創新中國背景下專利資助政策與專利申請數的實證研究
詞]專利資助；單位根；固定效應模型[DOI]1013939/jcnkizgsc2018320101引言專利制度是知識產權制度的重要組成部分。截止到2017年我國發明專利申請量達1382萬件，每萬人口發明專利擁有量達到98件，遠超過歐美等發達國家。專利資助政策是國家和地方各級政府積極運用財政政策的調控功能，以政府財政專項費用的形式補貼專利申請、審查和維持費用，以促進自主創新和專利事業發展的一項重要舉措。2模型結果21單位根檢驗從上面的檢驗結果可以看出，在α=
中國市場 2018年32期2018-12-18
- 黃金價格影響因素分析
）模型建立1.單位根檢驗圖1 黃金價格變化趨勢（LNGP）圖2 黃金價格的一階差分（DLNGP）首先進行單位根檢驗，以獲得穩定的時間序列。單位根檢驗是指檢驗單位根是否存在于測試序列中，因為存在單位根意味著非平穩的時間序列，從而導致出現偽回歸。如圖1所示，所有原始時間序列數據都沒有平穩性的特征。因此，有必要對所有原始數據進行單位根檢驗。（1）黃金價格（LNGP）首先，從黃金價格開始，為了減少數據的波動，運用黃金價格的對數形式，得到LNGP。圖1和測試結果所示
中國有色金屬 2018年17期2018-09-13
- 資產價格泡沫緣何周期性破滅?
——基于市場情緒視角的結構性解釋
角度出發,經典單位根泡沫檢驗方法首先被采用[2]。然而,有模擬實驗證實經典單位根方法無法識別周期性破滅泡沫的爆炸性特征[4]。為克服這種“泡沫檢驗陷阱”問題,學者們不斷尋求對經典單位根檢驗方法的擴展。一方面,擴大假設檢驗的范圍,逐漸形成了單位根相關過程體系。首先,陳毅恒(Chan)等[15]對“近單位根”過程的研究突破了傳統單位根概念的局限性。菲利普斯(Phillips)等[16]對同樣使經典單位根檢驗方法失效的“中度偏離”單位根過程的研究,再次擴大了單位
西安交通大學學報（社會科學版） 2018年5期2018-09-12
- 基于跳擴散過程煤炭價格的波動特征研究
奎摘 要：基于單位根理論，通過長期市場供求關系解釋了煤炭價格長期波動特征，研究了我國煤炭市場2003至2017年秦皇島大同優混煤周價格形成機制的長期演變趨勢，并利用跳擴散模型擬合了煤炭價格動態過程。實證數據分析表明煤炭價格較明顯的呈現高波動性、高強度跳躍性和上升漂移特征。同時，模型預測未來數年內煤炭價格變化仍會處于高頻跳躍的緩慢上行階段。關鍵詞：煤炭價格；跳擴散；波動特征；單位根中圖分類號：F 222.1文獻標識碼：A 文章編號：1672-7312（201
技術與創新管理 2018年5期2018-08-13
- 帶GARCH誤差項非線性ESTAR模型的單位根檢驗
，對線性模型的單位根檢驗已經不適用于非線性STAR模型。因此，許多研究者對指數STAR(ESTAR)模型進行了探討。Kapetanios等[4]提出了Dickey-Fuller型KSS檢驗統計量；Kruse[5]在位置參數取值任意的情況下，用修正的Wald統計量對ESTAR模型進行了研究；Hanck[6]修正了Kapetanios等提出的KSS檢驗統計量在帶趨勢項情況下的極限分布。張凌翔等[7]討論了局部隨機游走STAR模型、局部隨機趨勢STAR模型的線性
浙江科技學院學報 2018年1期2018-01-27
- LSTAR框架下一類針對單位根原假設的F檢驗
的STAR模型單位根檢驗文獻大都限定STAR過程yt中的轉移位置參數cj和線性項系數ψ分別為0和1，而在實際STAR模型應用中，位置參數通常是先驗未知的，不一定為0[12-13]；對應的線性項系數估計值在很多實證研究中也顯著異于1[14-15]，從而前述文獻關于位置參數及線性項系數的設定不具有普適性。在放松對上述參數約束后，理論分析表明，STAR框架內對數據過程的單位根檢驗不再是一個單參數檢驗，而是轉換為一個多參數的聯合檢驗，需要構造F統計量進行分析。有鑒
統計與信息論壇 2018年1期2018-01-16
- STAR模型下退勢單位根檢驗統計量的比較
根據DF等傳統單位根檢驗方法對時間序列數據的平穩性進行檢驗。然而，越來越多的研究表明傳統的DF等單位根檢驗統計量在非線性模型下的檢驗勢下降得比較厲害，這激發了大量的在非線性模型框架下的單位根檢驗方法的研究。Kapetantios等（2003）[6]首次在STAR模型框架下建立的單位根檢驗統計量（以下簡稱KSS統計量）顯著地提高了檢驗勢，有效地拓展了傳統的DF單位根檢驗方法，在時間序列的單位根檢驗實踐中得到廣泛應用?？紤]到實際宏觀經濟時間序列中常常包含確定性
統計與決策 2017年23期2018-01-06
- 等間距組合數的和的閉合公式
用二項式定理和單位根，我們可以得到等間距的組合數的和的閉合公式。關鍵詞：組合數；二項式定理；單位根中圖分類號：G642.41 文獻標志碼：A 文章編號：1674-9324（2017）38-0209-02一、二項式定理設n是一個正整數，k是一個不超過n的自然數，我們用C表示從n個人中選出k個代表的方法總數，則我們有如下的恒等式：（a+b）=Ca+Cab+Cab+…+Cb，這就是牛頓的二項式定理。在上述等式中，我們取a=1，b=x，就得到了如下更簡單的形式：（
教育教學論壇 2017年38期2017-09-14
- 循環矩陣與單位根
)?循環矩陣與單位根趙洪森,曹煒(寧波大學數學系，浙江寧波315211)研究了任意域上多項式f(x)在 m(≥degf(x))次單位根群中的零點個數與由f(x)的系數所構成的循環矩陣的秩之間的關系，推廣了K?nig-Rados定理，得到了f(x)與xm-1互素的充要條件，并給出了分解f(x)及判定f(x)是否為分圓多項式的方法.循環矩陣； 單位根； 分圓多項式1 引 言在本文中，對于給定的方陣A，用r(A)表示方陣A的秩. 用Fq表示含有q個元的有限域；
大學數學 2016年4期2016-09-23
- 人民幣匯率導致了中美貿易順差嗎？
率 貿易順差 單位根 協整 格蘭杰因果檢驗中圖分類號：F830 文獻標識碼：A文章編號：1004-4914（2016）03-067-03一、引言與文獻回顧改革開放以來，中美貿易關系獲得了長足發展。到2010年中美貿易額高達3853.85億美元，30年間中美貿易增長了185倍。與此同時，中美貿易順差問題也日益突出，2010年中美貿易順差達到了1813億美元（美方統計為2730.7美億元），17年間增長了28倍。日益膨脹的中美貿易順差，成為影響中美經貿關系可持
經濟師 2016年3期2016-09-10
- 美國進出口貿易總額預測方法簡化研究——基于包含突變點的單位根檢驗及ARIMA模型
于包含突變點的單位根檢驗及ARIMA模型牛睿中國人民大學經濟學院摘要：ARIMA模型是經濟學研究中一個重要的預測模型，并有多年的使用歷史。而單位根是否存在是該模型一個重要前提基礎。同時多數經濟數據由于結構性的原因，無法通過單位根檢驗，常常需要差分處理，這無疑增加了ARIMA模型的復雜程度?；诮陙淼慕y計分析理論，特別是包含突變點的單位根檢驗理論，簡化ARIMA模型復雜度。最后以美國1992年-2015年進出口貿易總額數據做了實證分析，結果比較滿意。關鍵詞
消費導刊 2016年3期2016-04-26
- 湖北省新型城鎮化金融支持的實證研究
化；金融支持；單位根；協整分析在黨的十八大報告中，新型城鎮化被明確定義為中國經濟增長的“中長期動力”，中央經濟工作會議也明確指出，新型城鎮化是擴大我國內需的必要手段。溫家寶總理在2007年5月進一步指出要走新型城鎮化道路。黨的十八大報告中再次指出：“必須以改善需求結構、優化產業結構、促進區域協調發展、推進城鎮化為重點，著力解決制約經濟持續健康發展的重大結構性問題?！痹?012年12月召開的中央經濟工作會議中，更是明確提出要走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮
當代經濟 2016年7期2016-04-19
- 中國PMI與GDP季節性協整分析
率上不存在季節單位根，在1/2頻率上存在季節單位根，以二季為一個周期。我國PM I和GDP季節增長率在1/2頻率上協整，說明二者存在長期均衡關系，用PM I來預測宏觀經濟走勢是合理的。關鍵詞：采購經理人指數（PM I） 國內生產總值（GDP） HEGY季節性檢驗季節性單整 季節性協整引言采購經理人指數PM I是評價宏觀經濟發展狀況的一項先行指標，具有較大的市場影響力，是反映宏觀經濟態勢的“晴雨表”。當前全世界有20多個國家建立了PMI體系，PMI及其延伸的
商業經濟研究 2016年2期2016-03-26
- 東亞國家實際人均GDP平穩性檢驗
Fourier單位根方法對東亞地區六個國家1961年-2011年的實際人均GDP進行平穩性檢驗，旨在檢驗東亞國家實際人均GDP是否為非線性平穩過程。實證分析結果表明：與傳統單位根檢驗的功效過低，傾向于接受原假設不同，非線性Fourier單位根檢驗方法拒絕了單位根的原假設。因此，六個國家實際人均GDP為一個非線性的平穩過程，而這樣一個過程也真實的表現了實際人均GDP的數據生成過程，暗示了各國在經濟發展過程中采取的穩定化政策是有效的，從而各國經歷了非線性平穩增
商 2016年4期2016-03-24
- 非線性趨勢KPSS檢驗、模型誤設與檢驗流程構建
KPSS檢驗；單位根；蒙特卡洛模擬；模型誤設一、引 言自Phillips首次從理論上證明單位根導致偽回歸以來，單位根檢驗日益受到重視[1]。根據假設設定形式，假設檢驗分為兩類：以存在單位根為原假設的檢驗(本文稱為第一類檢驗)，主要有ADF、PP、DF-GLS、NRS和NP檢驗；以序列平穩為原假設的檢驗，其中以Kwaitkowski等人的KPSS檢驗最為常用[2]。后者的檢驗模型如下：yt=dt+ξt+εtξt=ξt-1+ut(1)t=1,2,…,T(2)k
統計與信息論壇 2015年12期2016-01-27
- 上證指數與我國GDP相關性數據分析
策依據。（1）單位根檢驗單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列，單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使回歸分析中存在偽回歸。其中單位根過程是指隨機過程{Xt ， t=1， 2，…}，單位根過程只要求干擾項為一平穩過程。若一個序列的均值和自協方差不依賴于時間，那么這個序列是平穩的，反之為非平穩序列。非平穩序列經過一階差分后，△Xt=Xt-Xt-1=ut為平穩序列，那么這個差分平穩序列就為單整，記
企業文化·中旬刊 2015年3期2015-04-27
- 基于MCMC算法的貝葉斯面板單位根檢驗
摘要：針對面板單位根檢驗存在檢驗勢不穩定和原假設設置主觀選擇的問題，提出基于面板數據分位自回歸模型，選擇非對稱Laplace分布的似然函數對模型進行貝葉斯分位回歸分析.結合參數的完全條件分布設計MCMC抽樣算法，進行貝葉斯分位單位根檢驗，并利用Monte Carlo模擬實驗研究了貝葉斯分位單位根檢驗的有效性與可行性.研究結果表明，基于面板數據分位自回歸模型的貝葉斯單位根檢驗方法解決了檢驗勢不穩定以及原假設主觀設置的問題，能夠給出更全面穩健的單位根檢驗判斷.
湖南大學學報·自然科學版 2015年1期2015-04-20
- 中國通貨膨脹持續性的非對稱特征研究——基于分位數自回歸模型和分位數單位根的研究
)提出的分位數單位根檢驗方法則適用于通貨膨脹序列在某些時間段為穩態、某些時間段為非穩態的情形［19］。因此，本文在研究中國通貨膨脹持續性的非對稱特征時使用的是分位數自回歸模型和分位數單位根檢驗方法。二、計量模型構建一個如下形式的p階自回歸模型，yt為被解釋變量，ut為隨機擾動項，如式(1):將式(1)改寫為如下的ADF函數:Ωt為{ys，s≤t}所集合而成的一個σ域，Qut(τ)為第τ個分位點。p階分位數自回歸模型如式(3)所示。令α0(τ)=Qut(τ)
財經論叢 2015年7期2015-04-01
- 基于MCMC算法的貝葉斯面板單位根檢驗
法的貝葉斯面板單位根檢驗李素芳1,2?，朱慧明1，李 榮1(1. 湖南大學 工商管理學院, 湖南 長沙 410082；2. 中南財經政法大學 統計與數學學院, 湖北 武漢 430073)針對面板單位根檢驗存在檢驗勢不穩定和原假設設置主觀選擇的問題，提出基于面板數據分位自回歸模型，選擇非對稱Laplace分布的似然函數對模型進行貝葉斯分位回歸分析.結合參數的完全條件分布設計MCMC抽樣算法，進行貝葉斯分位單位根檢驗，并利用Monte Carlo模擬實驗研究了
湖南大學學報（自然科學版） 2015年1期2015-03-08
- ESTAR模型的單位根檢驗統計量及其功效比較
TAR模型進行單位根檢驗的統計量，并對其功效進行檢驗和比較。1 文獻綜述ESTAR模型作為一種非線性模型，數據的平穩性問題是與其線性檢驗相聯系的，數據的平穩性決定了線性檢驗統計量的分布，其平穩性的檢驗尚在爭論中。一類平穩性檢驗是利用傳統的ADF檢驗，在線性AR模型中進行[2]。這些文獻都是先對序列建立AR模型，并在其中進行單位根檢驗，若單位根存在，則再用所提到的非標準統計量進行線性檢驗[3]。這類研究利用ADF統計量檢驗ESTAR模型數據的平穩性，由此可以
統計與決策 2015年11期2015-02-18
- 基于遞歸趨勢調整的單位根檢驗
引言眾所周知，單位根檢驗不僅包括單位根項本身的估計，還涉及到漂移項、趨勢項估計及其經濟意義解釋，為使參數意義更為明確，Bhargava(1986)將數據生成的趨勢項和單位根過程分離，提出如下數據生成過程：并檢驗假設 H01:ρ=1和聯合假設 H02:ρ=1，α=β=0。然而，對于此類數據生成的遞歸趨勢調整單位根檢驗尚沒有文獻研究，受到上述遞歸趨勢調整模式研究的啟發，本文也從遞歸趨勢調整角度研究數據生成為dt=0的單位根過程而估計與模型（4）相對應的單位根檢
統計與決策 2015年11期2015-02-18
- 中國物價指數單位根檢驗中的結構斷點問題研究
可能是非平穩的單位根過程，這會帶來“偽回歸”問題。所以，單位根檢驗成了宏觀計量中的常規檢驗。同時，我國在過去三十余年的改革過程中經歷了多次政策變遷，在單位根檢驗中勢必要對結構性變遷或斷點加以考慮，才能得出可靠的結論。目前國內的文獻對此罕有顧及，往往會導致檢驗功效降低，這也是宏觀計量研究的一個軟肋。本文以1986～2012年的月度消費物價定基指數為對象，研究單位根檢驗過程中的結構斷點問題。該問題在單位根檢驗的理論探索中取得了一定的成果，被提出的方法也有多種。
統計與決策 2015年19期2015-02-18
- 中國各地區經濟增長俱樂部趨同研究
。二是所運用的單位根檢驗方法多是傳統的線性單位根檢驗，在對存在結構突變的經濟序列進行檢驗時效力降低，容易發生誤判[1]。鑒于此，首先本文在經濟區域劃分方面借鑒覃成林等[2]的分類回歸樹（CART）劃分法，完善我國基于俱樂部趨同假設的經濟區域劃分；然后在傳統的時間序列方法的基礎上，運用Ender&Lee（2012）提出的傅里葉單位根檢驗方法[3]對我國各地區俱樂部趨同現象進行考察。Becker等指出，在結構突變點的時間和位置未知的情況下，靈活的傅里葉函數可以
統計與決策 2015年14期2015-02-18
- KSS檢驗中漂移項與趨勢項檢驗量分布研究
情況討論非線性單位根KSS檢驗中漂移項、趨勢項檢驗量分布。結果表明：在大樣本下二者均收斂到維納過程的泛函，為非標準分布。為在實證分析中使用這些檢驗量，通過蒙特卡羅模擬獲得有限樣本下常用臨界值，模擬結果顯示：雖然這些臨界值隨著樣本的增加而上升或下降，但呈現穩定態勢，且與理論分析結果相符。單位根；KSS檢驗；蒙特卡洛模擬自Phillips（1986）[1]首次從理論上證明不相關單位根變量之間會產生偽回歸現象以來，單位根檢驗理論不斷得到發展和完善，其中實證分析以
安徽工業大學學報（自然科學版） 2015年1期2015-01-03
- ADF模式中漂移項和趨勢項檢驗量分布與Bootstrap檢驗研究
方法的穩健性。單位根檢驗；漂移項；趨勢項；Bootstrap檢驗；蒙特卡洛模擬一、引 言單位根檢驗是現代非經典時間序列分析的基礎，自Dickey 1976年提出DF檢驗以來，單位根檢驗理論不斷得到完善和發展，先后提出了30余種檢驗，其中有6種檢驗被Eviews軟件所采納［1］。這6種檢驗的共同特點是在檢驗前首先要確定數據生成過程（Data Generating Process，DGP），且檢驗量分布與臨界值和DGP一一對應，白仲林等研究表明，確定DGP中是
統計與信息論壇 2014年6期2014-05-12
- 趨勢平穩過程與單位根過程的趨勢特征研究
序列（序列存在單位根）則既有隨機性趨勢，也可能存在確定性時間趨勢。在判斷一個序列是趨勢平穩還是差分平穩的序列平穩性檢驗中，需要考慮序列的確定性時間趨勢。這需要首先明確趨勢平穩序列和差分平穩序列的確定性時間趨勢特征。因此，研究趨勢平穩序列和差分平穩序列各自的確定性時間趨勢特征，就成為檢驗序列平穩性的一個關鍵問題。在序列的平穩性檢驗中，很多學者針對宏觀經濟序列中確定性時間趨勢的非線性特征展開了研究。一部分學者是從結構突變的角度進行了分析，最突出的是Perron
統計與信息論壇 2014年2期2014-01-01
- 中國二氧化碳排放分布的隨機收斂研究：基于地區、部門和行業層面數據的實證分析
列的角度，利用單位根檢驗技術，研究了二氧化碳排放的隨機收斂［2］［3］［4］［5］。但是不同文獻所采用的研究方法和模型、樣本數據等存在不同程度的差異，因此對二氧化碳排放收斂性的結論也不盡相同。從國內研究看，我們發現主要存在兩種趨勢：其一是對碳排放分布地區差異的研究逐漸增多［6］［7］；其二是收斂檢驗方法逐步被拓展到二氧化碳排放領域［8］［9］［10］。然而，與國外大量研究二氧化碳排放隨機收斂的現狀不同，目前國內仍缺少對二氧化碳排放隨機收斂的研究。借鑒已有研
中南財經政法大學學報 2013年4期2013-11-27
- 京津冀小麥現貨價格與期貨價格的單位根分析①
價格與期貨價格單位根的研究意義小麥是北京、天津、河北地區最主要的糧食作物之一，京津冀地區也是全國小麥的主產區之一。京津冀地區小麥種植在長城以內的平原地區，常年可以自給，豐年可以外調；京津冀地區小麥在保障周邊地區和國家糧食安全方面發揮重要作用。京津冀地區小麥同時也是非草原區冬季覆蓋物，是防止風沙不可缺少的作物。但是由于受氣候條件、灌溉以及管理等因素的影響，糧食作物特別是小麥的產量存在很大的地區差異，一些地區產量不高而且年際波動大。京津冀地區是北方的經濟中心，
中國商論 2013年22期2013-09-11
- 中國城鎮居民人均可支配收入和消費支出關系的實證分析
估計結果來說，單位根檢驗的臨界值分別為-3.577723，-2.925169，-2.600658，分別對應著在1%，5%，10%三個顯著性水平檢驗，t檢驗的值為-3.438827大于1%臨界值，因此無法拒絕H0，這說明人均可支配收入（SR）為非平穩序列，因存在單位根.在單位根檢驗中，為了確定人均可支配收入（SR）序列的單整階數，選擇確定對一階差分序列進行單位根檢驗并且帶有截距項，選擇2階滯后差分項，通過估計的結果來說，單位根檢驗的臨界值分別為-3.5811
商場現代化 2013年8期2013-01-31
- 發展中國家經濟周期波動趨勢的統計檢驗
997）的面板單位根檢驗發現中國省級人均GDP是單位根過程。本文的目的在于考察79個發展中國家的有效產出是否符合平穩時間序列，采用的檢驗方法包括傳統的ADF單位根檢驗、ZA單發結構突變單位根檢驗以及LP雙發結構突變單位根檢驗。結果表明，有40個國家（51%）的GDP是平穩過程，這也與其經濟周期是平穩時間序列的結論相符。1 對發展中國家經濟周期波動趨勢的檢驗1.1 無結構突變的單位根檢驗首先，基于輔助回歸，采用ADF單位根檢驗分別對79個國家的實際GDP進行
統計與決策 2012年6期2012-10-20
- 利用單位根給出一般周期數列的通項公式
思想，介紹利用單位根給出一般周期數列的通項公式.一、退到最簡單的情形二、回到稍許復雜的情形容易計算有了上述準備，我們給出前述數列的通項公式為三、推廣到一般周期數列的情形由前面的鋪墊，我們想到類似的、更一般的周期數列的通項應該與單位根有關.不妨設所給數列的周期為k，即a1，a2，a3，…，ak，….先考查xk=1在復數域上根的分布情況，易見單位根分別為ω2=ω12，ω2=ω12，…，ωk=ω1k=1.我們當然希望xn可由這k個單位根來表示.由上面討論我們可猜
中學數學雜志 2012年17期2012-08-27
- 素理想P在F()中分解
不含有ι次本原單位根的素理想分解問題轉化為基域中含有ι次本原單位根的素理想分解問題,完全解決了素理想P在代數數域F的ι次根擴張F()中的分解問題.素理想分解;全分歧的;素的;完全分裂1 引言及預備知識眾所周知,素理想分解問題是代數數論的重要課題之一,利用基域中素理想的分解狀況,不僅可以刻畫基域的有限擴張問題[1],而且由類域論知道,它還可以決定素理想本身的性質,這說明,如何判斷基域中的素理想在其有限擴張中的分解狀況是一個十分有意義的問題.由于在F為代數數域
純粹數學與應用數學 2012年5期2012-07-05
- 我國居民消費水平與區域經濟增長的實證研究——基于東部地區的面板數據分析
數據進行ADF單位根檢驗，序列不存在單位根，是平穩的；而對全國居民消費價格指數時間序列數據檢驗，在5%顯著性水平下序列存在單位根，是非平穩的。一個平穩序列與一個非平穩序列間是不可能存在協整關系的，所以在該模型中，國內生產總值指數和居民消費價格指數不存在協整關系。我國各地區發展水平不平衡，改革開放力度不一致，各地區間的經濟水平和居民消費情況明顯存在很大差異。按照宏觀經濟理論，經濟增長和居民消費在一定時期內應存在一種共同的變化趨勢與均衡關系。影響檢驗結果與實際
中國商論 2012年25期2012-05-25
- 金融體系對企業技術創新支持作用的實證分析
文使用面板數據單位根檢驗和協整檢驗來分析金融支持體系對企業技術創新的支持作用及兩者的關系。金融系統與技術創新之間可以看作是一種技術生產的投入產出關系，因此，本文用Cobb－Douglas生產函數進行分析，在構建技術創新的Cobb－Douglas生產函數時，加入金融體系因素變量，可以得出以下模型：模型中變量的選擇與說明如下：（1）技術創新變量（Innovit）技術創新包括的內容很多，包含了產品創新、工藝創新等。而國內外的文獻在進行實證研究時通常把“專利申請量
統計與決策 2011年20期2011-09-26
- 深圳對外貿易與現代物流關系的實證分析
序列的平穩性。單位根檢驗是檢驗時間序列的一種正式的方法，本文采用ADF檢驗方法。而協整關系是針對非平穩時間序列的，如果時間序列是平穩的，則不需要進行協整檢驗。1.2 ADF 檢驗 （Augmented Dickey-Fuller Test）在進行時間序列平穩性檢驗時，主要使用單位根檢驗。而在進行單位根檢驗時，主要使用ADF檢驗。迪基（Dickey）和富勒 （Fuller）基于蒙特卡羅 （Monte Carlo）模擬運算計算出了τ統計量的臨界值。而DF檢驗假
物流科技 2011年10期2011-06-15
- 我國財政赤字對經濟增長的影響分析
行平穩性檢驗。單位根檢驗是檢驗序列平穩性的常用方法，包括DF檢驗、ADF檢驗以及PP檢驗等。筆者采用了ADF檢驗方法，分別對原序列、原序列取自然對數序列以及其一階差分進行單位根檢驗，其檢驗結果結果如表2所示。表1 1990～2009年GDP、DEF年度數據表2 單位根檢驗結果利用Eviews6.0（破解版）計量軟件，進行ADF單位根的檢驗方法，從表2中得出的結論：GDP、DEF的時間序列數據的平穩性均不能通過10%顯著性水平的檢驗，即存在單位根，因此序列非
時代農機 2011年9期2011-06-06
- 量子外代數的2-Galois覆蓋的Hochschild上同調環
即當q≠0不是單位根時，有下列引理.引理1.2 如果q≠0不是單位根，則HHm(Λ)=0(m>2).當q≠0是單位根時，將分下面3種情況進行討論:(1)q≠0是一個r次本原單位根且r為奇數(r>2);(2)q≠0是一個r次本原單位根且r為偶數(r>2);(3)q=±1.引理1.3 如果q≠0是一個r次本原單位根(r>2)且r為奇數，則對于m>2,引理1.3的證明由已有文獻知又因為dimkKerσm+1+dimkImσm+1=dimkMm=4(m+1),所以
湖北大學學報(自然科學版) 2010年4期2010-11-26
- 重大事件對我國GDP影響的統計檢驗
性檢驗大都采用單位根檢驗。從1979年開始的 DF和ADF檢驗法，到后來的PP檢驗法、KPSS檢驗法、DF-GLS檢驗法、ERS檢驗法、NP檢驗法以及霍爾工具變量法，單位根檢驗理論不斷得到完善和拓展。但上述所有檢驗的前提都是數據生成過程（DGP）不變，而現實中的經濟數據是要受到自然、制度等因素的影響。如果外在因素影響力度足夠大，使數據生成過程改變，則建立在數據生成過程不變前提下的單位根檢驗就可能會產生錯誤的結果。Perron（1989）在ADF檢驗的基礎上
統計與決策 2010年2期2010-10-21
- 中國區域相對價格水平收斂性實證研究
格水平是否具有單位根而進行。在早期單變量的單位根檢驗中,由于時間序列樣本容量較小緣故,檢驗結果往往傾向于接受序列具有單位根的假設。增加時間序列樣本容量雖然能部分解決檢驗勢較低的問題,但是較長時間序列樣本區間可能存在結構變化的問題。因此,最新文獻一般都建議采用面板數據單位根檢驗方法以提高檢驗的勢。這些國內外研究包括Parsley和Wei(1996)[1]、Ceccetti et al.(2002)[2]、Ceglowski(2003)[3]、鄂永健(2007
華東交通大學學報 2010年3期2010-07-05
- 具有EGARCH-norm誤差項時序的ADF單位根檢驗
error類的單位根過程對常規ADF檢驗臨界值的影響程度如何,是進行ADF檢驗時需要認真分析的問題,因而備受關注[1-3]。由于GARCH族模型中,較多的金融數據中存在波動的杠桿效應和滯后系數對波動的影響,但EGARCH模型能較好地描述金融時間序列[4-6],因而EGARCH-error的單位根檢驗值得關注。王淑良[3]只給出了臨界值與標準ADF臨界值的比較,沒有給出其實際扭曲水平和勢及相應2個統計量對比。金融時間序列建模分析中,序列的ADF檢驗其理論基礎
浙江科技學院學報 2010年6期2010-05-28
- ESTAR模型單位根檢驗的性質研究
機制轉換模型的單位根檢驗問題，相關的研究成果包括：Kapentanios和Shin[1]針對TAR模型提出了Wald類型的單位根檢驗，并通過Monte Carlo方法驗證了它比DF統計量具有更高的檢驗功效，此后二人相繼提出了針對多機制TAR模型以及指數平滑轉移自回歸模型（ESTAR）的單位根檢驗方法，推導出非線性ADF檢驗統計量的極限分布，并將其應用于實際利率實證研究；Pascalau[2]提出了基于F統計量的LSTAR單位根檢驗方法，使其能夠解決機制轉換
統計與決策 2010年11期2010-05-18
- 中國宏觀經濟總量波動趨勢檢驗——基于結構突變單位根理論的分析
一、問題的提出單位根理論的最主要的意義在于如果一個經濟時間序列是含有單位根的,那么它的趨勢是隨機的,由隨機信息累加得到。每一個隨機信息對該序列的未來運動方向都具有持續的影響。即現實生活當中任何沖擊對經濟體系的影響都將是持久的,短時間之內不能得以消除。而如果經濟時間序列不含單位根,則它的趨勢沿著確定性均衡路線上下隨機波動,外界的沖擊只是對經濟發展的局部產生短暫性影響,并不能對經濟發展的長期均衡路徑產生持久性沖擊。不同的結論對政府政策主導下的宏觀調控有著重要影
山東大學學報（哲學社會科學版） 2010年3期2010-02-06