組合風險管理在商業銀行分支行信貸管理中的運用探討

摘 要：銀行是我國的經濟主體中重要的組成部分，因此做好組合風險管理緊密聯系到了銀行的發展以及社會經濟的進步?；诖?，本文針對商業銀行分支行中信貸管理中存在的問題進行分析，并通過樹立正確的信用風險管理理念、制定有效的風險管理措施、推動風險管理與績效緊密聯系以及對信貸結構進行優化等措施，有效促進銀行的發展。

關鍵詞：組合風險管理；商業銀行；信貸管理；信用風險管理

引言

商業銀行在進行活動的過程中，組合管理嚴重影響到其競爭能力和具體的經濟效益。在銀行的組合風險管理過程中涉及到了諸多要素，包含有經濟資本計量管理，又包括了各項風險管理要素的組合管理，這些方面都與商業銀行的具體應有緊密相連，并且需要不斷完善與創新。

一、商業銀行分支行信貸管理中現存問題分析

（一）缺乏對于信貸組合風險的分析評定

目前對于信貸組合風險的分析評定工作主要存在有兩個問題，一是缺乏對于信貸組合風險的模型測評，在進行測評的工作時，相關的風險管理人員同所考慮道德因素不全面，并且導致測評的結果十分粗略。在測評的過程中，工作人員可能過度傾向于主觀方向的判斷，例如在進行一項風險模型測評的過程中，工作人員可能自我感覺一種貸款過多，一種貸款過少，進而產生決策，這種方式就是不公平的，并且也會帶來經濟上的損失。二是在信貸組合進行風險測評過程中，缺少相關的制度支持。很多銀行在進行工作時，忽視了有關信貸組合風險管理的重要地位，因此極少將其納入到銀行內部風險管理工作之中，導致這項工作在開展時，極其容易受到各種因素的干擾，并且也沒有相應的規范。

（二）缺乏對于存量信貸風險描述

銀行在開展信貸管理工作的過程中，往往還出現的一種現象就是缺乏對于存量信貸風險的描述。就目前來說，大量應用的一種資本約束方式就是通過考察信貸的資產，或者是資本具體比重情況，以此來作為信貸資產準備的具體指標。而在商業銀行的各個分支行中，由于資金的調轉需要依靠總行進行撥調，所以在資金流轉方面需要大量的時間。況且目前一些行業內資本的浪費問題，以及資本的集中投放問題對銀行工作的正常開展造成了極大的風險隱患，并且缺乏信貸組合的風險狀況管理，所以出現了缺乏對于存量信貸風險描述的現象。對于存量信貸風險進行描述是銀行在開展各種信貸管理工作中所注重的一個層面，一旦風險描述不夠充分，就會間接地導致準備金無法有效提取，從而影響了整個資本活動的運作與發展。

（三）信貸政策制定缺乏科學性

信貸政策是國家與央行有關各地區、各層級銀行進行信貸經濟活動的重要指標。在制定信貸政策的過程中，央行需要考慮到國家的宏觀經濟政策、產業政策、投資政策以及區域內部的經濟政策來進行制定，這一信貸政策對于商業銀行的信貸管理起到了決定性額作用。通常來說信貸政策也代表了國家對于銀行活動的一種宏觀調控，是銀行各項工作進行所必須考慮到的事情。而信貸政策卻不一定是具有真理性的，一旦信貸政策制定的背景發生了改變，或者是沒有實現預期中的發展狀態，就會對銀行的各項事業進行產生重要的影響。發生假設條件逆轉時，即使立即對信貸政策進行調整也會產生一定的惡劣影響，所以在進行信貸政策制定過程中必須要考慮到銀行和客戶之間的關系建立。

（四）收益與風險匹配存在問題

銀行在進行收益和風險匹配的過程中，存在一定的問題導致銀行工作具有風險。風險與收益是銀行在進行信貸工作的過程中不可避免的兩個要素，風險與收益往往伴隨而生，在銀行進行信貸工作時，沒有正確認識到風險與各項因素的關系，也導致了信貸工作出現漏洞。風險加大可能會導致收益的提高，但是卻不是一個穩定的關系，有時由于判斷決策的失誤也會導致多風險少收益的現象。部分銀行的工作人員沒有意識到，風險和收益并不是一個完整的正相關關系，只有在風險與收益中尋求到平衡，才能在最小的危險之內創造最大的價值。

二、商業銀行風險管理與信貸結構的優化策略

（一）樹立正確的信用風險管理理念

在樹立信用風險管理理念的過程中，銀行必須認識到的是自身與普通公司之間的差別。相較于普通公司而言，銀行可以將公眾的資金進行引入，并且通過經營這些資金創造收益，而此時所產生的風險也是經濟社會條件下風險的重要組成部分之一。銀行在防范自身的信用風險過程中需要堅持的一個重要原則就是將資產業務當成整體經營活動的重心，一切工作都要圍繞資產的保護而開展，并且在堅持資產管理有效抵押的工作時，確定其法律效力與穩定性。銀行進行信用風險管理工作的過程中，所堅持的一個重要基本原則就是有效抵押。由于工作疏漏而混入的無效的抵押是對銀行經濟效益的重要損失，同時更是提升銀行信貸工作風險的主要來源。借款人的還款源一旦無效，可能會出現逃避債務等現象，這樣是對銀行整體效益的損害。并且還需要堅持的原則是堅持信用風險管理的終身責任制。這一原則在最大程度上能夠提升相關的資產管理人員負責的態度，并且能夠發生相關信用風險事故時，使得相關管理人員具有較強的工作積極性，進行主動的工作。

（二）制定有效的風險管理措施

商業銀行在目前的經濟環境下所面臨的重要問題包含有信用風險不斷加深，信貸資產的質量不斷下降等，為了應對這些風險對于信貸活動造成的影響，必須要制定高效實用的風險管理措施。在制定相關風險管理措施的過程中，必須要考慮到的一些因素如下：首先是在信用風險管理的預測方面，必須保證可以有效應對在未來的經濟活動中產生的一系列可能。其次是對于銀行客戶制定對應的信用風險管理策略，因為客戶與銀行是信貸活動最為重要的兩個主體。合理分析客戶的具體情況，并且成為信貸活動的重點考慮因素，客戶的信用程度以及企業的具體發展生命周期與信貸工作的風險具有直接的關系。商業銀行對企業進行資金投放的過程中，需要針對重點客戶進行特殊監控，按照涉及的資金數量以及客戶的具體情況分級監控。部分重點客戶在資本運作的過程中可能出現有高管涉案或者是企業信用危機等現象導致企業整體資本持有量急劇縮水，這是造成信貸風險的重要因素之一。

（三）推動風險管理與績效緊密聯系

將風險管理作為績效考核的重要影響因素，就會促進各個工作人員對于這項工作的重視程度。在進行信用風險管理工作時，也要結合用人機制的改革。銀行對于員工的考量需要從各個角度來進行，在分行支行的員工聘用時，實現全員的勞動人事制度契約化。這樣可以有效地保障員工在工作過程中的積極性以及對于業務認真負責的態度。在商業銀行的內部，利用崗位風險責任等級管理制度來對信貸活動的進行保持實時監督與檢測。并且在信用風險管理過程中還需要注重績效考核的作用。

（四）對信貸結構進行優化

信貸結構可以有效地對資本運作進行保障，降低風險的產生。信貸結構所考慮到的要素必須要包含有國家的金融市場具體環境，只有金融市場整體的穩定發展，才能使得各個企業有一個良好的生長條件，進而促使信貸活動收益不斷增加，風險不斷降低。國家的政策會對各項經濟活動產生一定程度的影響，例如國家在進行安居型住房項目的扶植過程中，也需要銀行對于該項目工程進行信貸方面的支持。商業銀行自身是資金的重要供應方，在進行信貸支持的過程中不僅可以創造自身的經濟效益，還能夠體現社會價值，為樹立銀行的良好形象與聲譽也起到了促進作用。

三、結論

總的來說，在進行銀行信貸管理的過程中需要考慮到很多的因素，而組合風險管理是銀行各項活動創造經濟收入的重要手段。必須具有先進的理念并且將其應用到實踐當中，制定科學的風險管理制度，才能有效地銀行經濟效益而對提升，以及各項事業的穩定發展。

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作者簡介：

董敬祿，華融湘江銀行股份有限公司岳陽分行。